Créditos: 9

Tipo: Avanzado y profesional

Objetivos:

Conocer las herramientas básicas del cálculo estocástico y algunas aplicaciones a la modelización aleatoria de sistemas dinámicos.

Conocimientos:

El movimiento Browniano y procesos relacionados. La integral de Itô. Extensiones. La fórmula de Itô. Integral de Stratanovich. El teorema de representación integral de martingalas. Teorema de Girsanov. Ecuaciones diferenciales estocásticas. Aplicaciones.

Competencias específicas:

• Conocer la base del cálculo de Itô y saber utilizar la fórmula de Itô en la resolución de problemas.
• Conocer el efecto del cambio de medida de probabilidad en el espacio de las trayectorias. Saber resolver ecuaciones diferenciales estocásticas elementales. Ver como este cálculo toma un claro significado en las diferentes aplicaciones.
• Saber obtener la fórmula de Black-Scholes.